长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 (017136.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0330元基金经理段鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 017136 |
| 运作方式 | 契约型开放式，但本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限 |
| 合同生效日 | 2022-12-23 |
| 总份额 | 35.77亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。1、优化抽样复制策略：本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑指数成份券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所成份券交易特性及交易惯例等情况进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。2、替代性策略：当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他证券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件，按照与被替代成份券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代成份券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。3、资产支持证券的投资策略：本基金将在综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素的基础上，对资产证券化产品的收益和风险匹配情况等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
