创金合信利泽纯债债券C (017310.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理王一兵 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利泽纯债债券A | ||||
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创金合信利泽纯债债券C(017310) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 创金合信利泽纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 创金合信利泽纯债债券 | |
| 基金主代码 | 017309 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-05 | |
| 总份额 | 41.21亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握投资机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。2、债券投资策略（1）久期配置策略根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估，考虑在运作周期中所处阶段，确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时，适当拉长债券组合的久期水平，在预期市场利率上行时，适当缩短债券组合的久期水平，以此提高债券组合的收益水平。（2）期限结构配置策略在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。（3）债券类别配置策略主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。（4）信用类债券投资策略对于信用类债券（含资产支持证券，下同），基金管理人将利用行业和公司的信用研究力量，对所投资的信用品种进行详细的分析及风险评估，依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能力，对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中，投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择，以平衡信用债投资的风险与收益。本基金在信用债投资过程中，可投资的信用债信用评级范围为AA+、AAA级（有债项评级的以债项评级为准，无债项评级的以主体评级为准，短期融资券、超短期融资券参照主体评级），前述不同评级信用债券占持仓信用债比例分别为0-50%、50%-100%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级，评级机构以基金管理人选定为准。基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定，应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。（5）跨市场套利策略跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券组合，提高投资收益，实现跨市场套利。（6）回购放大策略本基金可采用回购放大策略扩大收益，即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 创金合信利泽纯债债券A | 创金合信利泽纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017309 | 017310 |
| 子基金份额 | 36.34亿 份 (2024-06-30) | 4.87亿 份 (2024-06-30) |
