财通中证500指数增强A (018633.jj)中证500 财通基金管理有限公司	成立日期	2023-07-13	总资产规模	4,733.45万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值0.8377元基金经理朱海东、顾弘原、郭欣管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率496.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.71%
相关基金:	主从基金财通中证500指数增强C
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财通中证500指数增强A(018633) - 基金概况

最后更新于：2024-07-22

基金全称	财通中证500指数增强型证券投资基金
基金简称	财通中证500指数增强
基金主代码	018633
运作方式	契约型开放式
合同生效日	2023-07-13
总份额	3.25亿份 (2024-06-30)
投资目标	本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资策略	1、股票投资策略本基金属于指数增强型股票基金，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%；同时通过量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。（1）指数化被动投资策略指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整。（2）指数增强策略本基金为股票型指数增强基金，主要利用全市场多因子选股模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。2、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。3、固定收益类资产投资策略固定收益投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。4、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。5、股指期货的投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。6、股票期权投资策略本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。7、融资及转融通证券出借业务投资策略本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通证券出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及风险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新。
业绩比较基准	中证500指数收益率95%+银行活期存款利率（税后）5%。
风险收益特征	本基金是股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，跟踪中证500指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金公司	财通基金管理有限公司
基金托管人	中信证券股份有限公司
子基金简称	财通中证500指数增强A	财通中证500指数增强C
子基金场内简称
子基金代码	018633	018634
子基金份额	5,385.04万份 (2024-06-30)	2.71亿份 (2024-06-30)