南方国证交通运输行业ETF发起联接C (019887.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0707元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.07% |
| 相关基金: | 主从基金南方国证交通运输行业ETF发起联接A目标基金南方国证交通运输行业ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔蕾 | 2023-11-24 | -- | 0年8个月任职表现 | 7.07% | -- | 7.07% | 3.78% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崔蕾 | -- | 9 | 5.7 | 崔蕾：女， 崔蕾：女，康奈尔大学金融工程硕士，金融风险管理师（FRM），特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金，历任数量化投资部助理研究员、研究员，指数投资部研究员；2019年7月12日至2021年4月23日，任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理；2019年6月28日至2022年2月18日，任大数据300基金经理；2020年3月26日至2023年3月27日，任南方粤港澳大湾区联接基金经理；2019年11月29日至2023年7月4日，任南方粤港澳大湾区ETF基金经理；2018年11月8日至2023年12月29日，任南方中证500增强基金经理；2022年12月1日至2023年12月29日，任南方上证科创板50成份增强策略ETF基金经理；2019年6月12日至今，任南方顶峰TOPIX ETF（QDII）基金经理；2019年7月12日至今，任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF基金经理；2020年1月17日至今，任红利50基金经理；2020年1月21日至今，任南方大盘红利50基金经理；2021年6月24日至今，任南方中证科创创业50ETF基金经理；2021年8月19日至今，任南方中证科创创业50ETF联接基金经理；2021年9月27日至今，任南方中证1000联接基金经理；2021年12月29日至今，任南方国证在线消费ETF基金经理；2022年1月26日至今，任南方中证500增强策略ETF基金经理；2022年11月23日至今，任南方国证交通运输行业ETF基金经理；2023年11月24日至今，任南方国证交通运输行业ETF发起联接基金经理。 | 2023-11-24 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内，国证交通运输指数上涨3.88%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2) 根据指数成份股调整进行的基金调仓引起的偏离，对此我们事前制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。交运行业在2024年上半年的上涨可以归因于多个因素：1、油运和干散货运输的运力供给在未来几年预计会放缓，而需求的释放将推升运价上涨，这提高了航运公司的盈利能力，进而推动了股价上涨；2、航空行业经历了前期的多重压力后，包括经济弱复苏、油价上涨和人民币贬值，但随着这些因素的边际改善，航空股出现反弹；3、在无风险利率下行的环境下，高股息的交运企业可能吸引了寻求稳定收入的投资者，增加了对这类股票的需求。展望下半年，库存周期开始处于上升期，海外需求仍将处于繁荣状态，航运、油运的行业大机会仍将持续；同时受益于结构性旅游增长，航空及铁路板块确定性较强；而公路港口作为高息资产，与主流市场风格一致，波动较小。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
本报告期内国证交通运输行业指数上涨4.63%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）新股上市初期涨跌幅较大的影响；（2）申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； （3）报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）停牌引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离；（4）股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离。
