金信量化精选混合C(020434) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 金信量化精选混合 | |
| 基金主代码 | 002862 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-07-01 | |
| 总份额 | 1,839.37万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要关注具有良好盈利能力和高成长性的证券，通过积极主动的量化投资策略，在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长，力争为基金持有人提供长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要有以下六个方面： 1、资产配置策略 本基金将在投资决策委员会关于资产配置决议的允许范围内，采取相对稳定的股票持仓比例控制措施，降低由于股票持仓比例波动过于频繁影响到数量化投资策略的效果。 2、多因子量化选股策略 本基金的数量化模型是国际上广泛使用的多因子阿尔法模型（Multi-Factor Alpha Model），在应用这个模型进行选股的时候，充分考虑中国资本市场的实际情况，对中国资本市场更具针对性和实用性。 3、债券投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取积极的投资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，以获取稳健的投资收益。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债券的信用评级体系，对个券进行信用分析，在信用风险可控的前提下，追求合理回报。 5、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。 6、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。 2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。 | |
| 业绩比较基准 | 创业板指数收益率×35%+沪深 300 指数收益率×35%+中证综合债指数收益率×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 | |
| 基金公司 | 金信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 金信量化精选混合A | 金信量化精选混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 002862 | 020434 |
| 子基金份额 | 1,836.55万 份 (2024-09-30) | 2.82万 份 (2024-09-30) |
