渤海汇金量化成长混合C (021384.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7641元持有人户数59.00基金经理何翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金量化成长混合A | ||||
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渤海汇金量化成长混合C(021384) - 概况
最后更新于：2024-09-04
| 基金全称 | 渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 渤海汇金量化成长混合 | |
| 基金主代码 | 005536 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-28 | |
| 总份额 | 3,935.99万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过构建数量化投资策略，重点选择具备高成长潜力的优质上市公司，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | （一）资产配置策略本基金为混合型基金，其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将结合国内外宏观经济走势、财政货币政策、证券市场发展趋势等因素，合理的分配股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。（二）股票投资策略（1）基本面量化策略：深入研究优质成长股具有的财务基本面特征，并将其进行数量化表达，形成基于基本面的量化投资体系。基本面特征包括但不限于估值、营收、盈利、杠杆、周转率等。通过该体系，筛选基本面优秀，或者基本面正在好转的成长股构建投资组合。（2）多因子选股策略：通过对股票历史数据的数量化分析，建立影响股票价格的因子库。通过对各类因子打分构建多因子模型，筛选出收益预期较高的股票组合。本基金使用的因子不仅包括公司盈利能力、成长性、一致预期、估值等基本面类因子，同时也包括股票价格波动相关的各类技术指标，例如价格波动率、成交量、动量趋势、超买超卖等。本基金通过对量化模型中各类因子的持续跟踪来监控因子的有效性，根据市场状况结合因子变化趋势，动态选取最优因子构建股票多头组合。（3）事件套利选股策略：通过跟踪分析对投资者行为产生一定影响，可造成市场短期价格波动的事件来获取超额投资收益。此类事件包括但不限于定向增发、股东增持、股权激励、业绩公告、资产注入等，相关事件信息要素均由上市公司公告等公开渠道获得。（三）债券投资策略本基金在保障流动性的基础上，有效利用基金资产进行债券投资，以提高基金资产的投资收益。首先，通过对国内外宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场供求关系等因素的分析，结合基金资产的流动性需求，确定债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排。其次，在上述约束条件下，综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。此外，本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券的估值与价格变化的研究，通过对转债品种的转股溢价率、纯债溢价率、到期收益率等指标分析，寻找具有债性支撑并且兼具一定股性的品种，捕捉其投资机会。可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 （四）股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资。本基金将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，选择流动性较强、交易活跃的期货合约进行空头或多头套期保值，以管理投资组合的系统性风险，提高资金使用效率。基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。（五）国债期货投资策略基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。（六）资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济等多个因素的研究预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时在严格控制风险的情况下，综合运用多个策略和研究方法，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 渤海汇金量化成长混合A | 渤海汇金量化成长混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005536 | 021384 |
| 子基金份额 | 3,893.75万 份 (2024-06-30) | 42.24万 份 (2024-06-30) |
