天弘招添利混合发起E
(022047.jj)天弘基金管理有限公司
成立日期2024-08-21
总资产规模
1,480.07 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0458基金经理赵鼎龙王顺利管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率0.29%
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天弘招添利混合发起E(022047) - 基金经理

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基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
赵鼎龙2024-08-21 -- 0年2个月任职表现0.29%--0.29%-18.70%
王顺利2024-08-21 -- 0年2个月任职表现0.29%--0.29%-18.70%

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
赵鼎龙--95赵鼎龙:男,电子学硕士,9年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年8月加盟天弘基金,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年11月至2021年01月)、天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2021年11月至2024年09月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2019年11月至2021年10月)、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年03月至2021年10月)、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2019年11月至2024年09月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年11月至2021年02月)、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年11月至2021年10月)、天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年11月至2022年02月)、天弘庆享债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月至2023年07月)、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月至2024年07月)。现任天弘基金基金经理。天弘安益债券型证券投资基金基金经理、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘益新混合型证券投资基金基金经理、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024-08-21
王顺利--102.9王顺利:男,金融工程专业硕士,10年证券从业经验。2014年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任债券交易员、中高级信用研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024-08-21

基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)

三季度债券市场波动较大。7月上半月市场担忧央行卖债,债市震荡调整为主;下半月随着央行降息,市场解读央行目标由防风险转向促增长,叠加经济数据不佳,市场对经济悲观预期加重,配置盘持续发力,收益率大幅下行;信用债的期限利差、评级利差、品种利差继续压缩。8月初开始央行实质性调控收益率曲线,全月收益率震荡为主。9月上半月市场再度交易降息降准预期,中长端收益率继续大幅下行,短端受资金面约束,收益率略有下行;9月下旬中共中央政治局召开会议,出台大规模稳增长措施,市场预期急速反转,引发股市上涨、债市下跌。组合操作上,组合底仓维持短久期票息策略,中长端增强部分通过波段操作增厚收益。三季度宏观层面依然利多于债券,政策层面预期改变较多,行为方面两度出现阶段性利空债市,作为应对,我们大幅提升了组合中高流动性债券比例。

基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)

上半年宏观经济层面利多于债券市场,为利率下行提供了基本条件;政策层面,财政政策发力略微矜持,导致债券市场供给略低于季节性,货币处于降息周期当中,资金面波动较为稳定,也为债券市场提供了较优的政策环境。上半年另一条主线为债券市场资产荒较为突出,一方面体现为以银行为主的机构端存贷差的下降,导致资产端有较多资金配置债券,另一方面在居民端也出现了资产配置主要集中在债券资产的现象,银行理财于债券类资管产品规模皆有较大增幅。所以在市场中我们看到一方面整体收益率处于下行状态,同时我们看到信用利差与期限利差都压缩到历史极值的分位水平,也体现出当前处于配置牛市而非以前的杠杆牛。在配置牛中我们主要通过五周期框架中行为周期的低频,中频,高频指标对配置强度进行跟踪,从而对组合仓位进行调整。

基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)

一季度经济环境利于债券市场,流动性层面在无政府债供给压力下,去年流动性分化压力大幅缓解,资金面波动较小,且维持较低利率水平。行为层面,一季度保险、理财、农商行配置力量较强,收益率整体震荡下行;操作层面,我们提升了组合久期,并跟随机构行为高频数据选择波段操作点位。

基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)

2023年市场经历了一些起伏,我们在年初看好政策反转后经济的回升,在配置上做了一些倾斜,产生一些积极效果。在二季度我们确认到回升的幅度和持续性存在一些问题,尤其是地产部门的问题,在组合上减少了顺周期相关的一些配置,并整体转向了适度分散。2023年下半年整体市场表现疲弱,随着整体股票的调整,我们开始看到一些具有长期经营价值、竞争优势明确的公司开始进入到较低估值水平,我们对中长期微观企业端的成长和进步抱有较强的信心,所以在这个阶段,我们开始逐渐调入一些估值水平进入到合理以下的公司,并且考虑在估值水平持续下行的过程中,逐步加仓。回头看2023年,债券市场的绝对收益进一步下台阶,利率品的票息收入极低,年内央行的几次降息把债券整体的相对价值提升了一些,不过市场的预期交易变化极快,通过获取资本利得的交易难度极大提升。我们在2023年依然重视对交易赔率的计算。在3月初,我们适度提高了组合久期,在8月中旬降低了久期,在11月底提高了组合久期,这三次重要的战术操作为组合提供了较高的收益,并控制了三季度年内最大的回撤,这背后是我们对于市场状态的刻画之后,识别到市场的过冷、过热等状态,才能有针对性地去用仓位去应对行情的变化。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)

展望未来,我们预计当前宏观与政策状态大概率继续维持利多于债市状态,同时行为层面机构于居民的资产荒短期内仍会延续,但需要阶段性警惕债市过热带来的仓位于情绪层面的压力。