华泰柏瑞量化增强混合A (000172.jj)沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数13.44万 | 成立日期 | 2013-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3590元基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率195.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化增强混合C | ||||
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华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞量化增强混合 | |
| 基金主代码 | 000172 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2013-08-02 | |
| 总份额 | 16.08亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型混合投资基金，在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内。 | |
| 投资策略 | 本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。1、比较基准的标的指数：本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数2、以增强指数投资收益为目的的股票投资策略：本基金利用定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在严格控制组合预期跟踪误差的基础上，力求超越标的指数投资回报。一般情况下，本基金股票资产投资比例不低于基金资产的85%。（1）多因子alpha模型——股票超额回报预测（2）风险估测模型——有效控制预期风险（3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩（4）投资组合的优化（5）投资组合的调整3、存托凭证投资策略 4、债券投资策略 5、金融衍生工具投资策略 6、融资融券和转融资转融券 | |
| 业绩比较基准 | 95%×沪深300指数收益率＋2.5%(指年收益率，评价时按期间折算)。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 华泰柏瑞量化增强混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000172 | 010234 |
| 子基金份额 | 13.32亿 份 (2024-09-30) | 2.76亿 份 (2024-09-30) |
