南方绝对收益策略定开混合发起 (000844.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3344元基金经理冯雨生管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率397.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
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南方绝对收益策略定开混合发起(000844) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱卫华 | 2014-12-01 | 2016-12-30 | 2年0个月任职表现 | 7.69% | -- | 16.67% | -- |
| 冯雨生 | 2021-11-12 | -- | 2年8个月任职表现 | -4.43% | -- | -11.54% | -- |
| 李佳亮 | 2016-12-30 | 2024-05-31 | 7年5个月任职表现 | 2.17% | -- | 17.30% | -17.29% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冯雨生 | 本基金基金经理 | 16 | 12.6 | 冯雨生先生：硕士。2007年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任金融工程研究员，同盛基金经理助理等职务，现任量化投资部负责人。现任长盛中证100指数证券投资基金基金经理，长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理，长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理，长盛信息安全主题量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日担任长盛价值发现股票型证券投资基金基金经理。2017年10月23日至2020年4月21日担任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日-2020年10月23日担任长盛成长价值证券投资基金基金经理。2019年3月18月至2021年6月17日担任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理。2016年9月12日至2021年6月17日担任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2019年3月18日至2021年6月17日担任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月18日至2021年6月17日担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理。2021年11月12日起担任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月12日担任南方量化成长股票型证券投资基金基金经理。现任南方高股息主题股票型证券投资基金的基金经理。2023年6月16日担任南方大数据100指数证券投资基金基金经理。 | 2021-11-12 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年2季度，本基金通过分析市场走势，合理配置股票、股指期货、债券等投资工具的比例，主要采用市场中性的投资策略，通过定量和定性相结合的方法精选个股，并通过卖出股指期货合约对冲系统性风险。本基金资产配置策略主要是以宏观经济分析为重点，基于经济结构调整过程中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等，判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的未来发展趋势，确定和构造合适的资产配置比例。通过定量和定性相结合的方法精选个股，主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等，并对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年1季度，本基金以市场中性策略为主要投资策略，通过定量和定性相结合的方法精选个股，并通过卖出股指期货合约对冲系统性风险，力争实现稳定的绝对回报，通过同时构建多头和空头的方式实现投资目标。本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等，并对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，本基金投资主要包括量化对冲操作及现金管理。量化对冲上，使用包括风格趋势模型及量化基本面模型对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合，同时使用相应股指期货为空头，对冲掉市场系统性风险。其中选股模型主要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年3季度，本基金投资主要包括量化对冲操作及现金管理。量化对冲上，使用包括风格趋势模型及量化基本面模型对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合，同时使用相应股指期货为空头，对冲掉市场系统性风险。其中选股模型主要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望2024年，A股估值处于历史低位，国内经济有望震荡上升，货币政策和财政政策对权益市场依然比较友好。未来几年，全球利率有望回落，资产回报率逐步下行，A股的低估值和高成长性使得A股在全球权益资产中具有吸引力。未来随着上市公司盈利状况逐步改善，被市场低估的板块会逐步得到市场的认可。随着投资者信心的恢复和企业盈利的改善，A股有望迎来不错的投资机会。高股息因子，价值因子和超预期类因子可能有不错的配置机会。我们将保持量化策略的定力，综合考虑性价比，依靠优秀的量化选股模型来获取超额收益
