南方绝对收益策略定开混合发起 (000844.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,505.00 | 成立日期 | 2014-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2933元基金经理冯雨生管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率203.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
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南方绝对收益策略定开混合发起(000844) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱卫华 | 2014-12-01 | 2016-12-30 | 2年0个月任职表现 | 7.69% | -- | 16.67% | -- |
| 冯雨生 | 2021-11-12 | -- | 3年0个月任职表现 | -5.00% | -- | -14.27% | -- |
| 李佳亮 | 2016-12-30 | 2024-05-31 | 7年5个月任职表现 | 2.17% | -- | 17.30% | -30.98% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冯雨生 | 本基金基金经理 | 17 | 12.9 | 冯雨生先生：硕士。2007年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任金融工程研究员，同盛基金经理助理等职务，现任量化投资部负责人。现任长盛中证100指数证券投资基金基金经理，长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理，长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理，长盛信息安全主题量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日担任长盛价值发现股票型证券投资基金基金经理。2017年10月23日至2020年4月21日担任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日-2020年10月23日担任长盛成长价值证券投资基金基金经理。2019年3月18月至2021年6月17日担任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理。2016年9月12日至2021年6月17日担任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2019年3月18日至2021年6月17日担任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月18日至2021年6月17日担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理。2021年11月12日起担任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月12日担任南方量化成长股票型证券投资基金基金经理。现任南方高股息主题股票型证券投资基金的基金经理。2023年6月16日担任南方大数据100指数证券投资基金基金经理。 | 2021-11-12 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
2024年3季度，本基金主要采用市场中性的投资策略，合理配置股票、股指期货、债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选个股，并通过卖出股指期货合约对冲系统性风险。本报告期主要选用沪深300和上证50合约进行对冲。选股指标主要包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等。债券配置上，主要持有交易所国债。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年，本基金主要采用市场中性策略投资，合理配置股票多头、股指期货空头和债券的比例。股票多头主要配置在大盘蓝筹上，期货空头主要配置在沪深300期货品种上，债券主要配置在交易所国债上。本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年1季度，本基金以市场中性策略为主要投资策略，通过定量和定性相结合的方法精选个股，并通过卖出股指期货合约对冲系统性风险，力争实现稳定的绝对回报，通过同时构建多头和空头的方式实现投资目标。本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等，并对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，本基金投资主要包括量化对冲操作及现金管理。量化对冲上，使用包括风格趋势模型及量化基本面模型对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合，同时使用相应股指期货为空头，对冲掉市场系统性风险。其中选股模型主要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望2024年下半年，美联储有可能降息，这对国内权益资产的表现起到积极作用。目前A股估值处于历史底部区域，持续3年的下跌使得A股的预期收益变得更有吸引力。下半年货币政策和财政政策有可能变得更加积极，这有利于投资者信心的恢复和上市公司业绩的改善，未来A股市场投资机会将好于前两年。从因子层面看，下半年投资机会比较好的因子可能是动量、弹性和超预期因子。我们将保持量化策略的定力，综合考虑性价比，依靠优秀的量化选股模型来获取稳健回报。
