创金合信沪深300增强A (002310.jj)沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2015-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4565元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率932.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% |
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创金合信沪深300增强A(002310) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程志田 | 2015-12-31 | 2019-07-05 | 3年6个月任职表现 | 5.14% | -- | 19.27% | -- |
| 董梁 | 2018-11-19 | -- | 6年1个月任职表现 | 8.39% | -- | 63.49% | -6.28% |
| 庞世恩 | 2016-01-08 | 2018-08-31 | 2年7个月任职表现 | 4.28% | -- | 11.72% | -- |
| 孙悦 | 2021-07-19 | -- | 3年5个月任职表现 | -4.53% | -- | -14.73% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董梁 | 本基金基金经理、首席量化投资官、量化指数部负责人 | 20 | 7.4 | 董梁：男， 董梁：男，中国香港，美国密歇根大学博士。2003年12月加入UNX Inc任分析师，2005年3月加入美国巴克莱环球投资（Barclays Global Investors）任高级研究员、基金经理，2009年8月加入瑞士信贷（Credit-Suisse）任自营交易员，2011年1月加入信达国际任执行董事、基金经理，2012年8月加入华安基金管理有限公司，任系统化投资部量化投资总监、基金经理，2015年1月加入香港启智资产管理有限公司（Zentific Investment Management）任投资部基金经理，2017年9月加入创金合信基金管理有限公司，曾任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理（2019年06月13日至2020年06月22日），创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年09月25日至2020年10月21日），创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理（2019年07月05日至2021年12月01日），创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理（2019年12月27日至2022年03月29日），创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理（2020年08月26日至2023年06月29日），创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金基金经理（2023年06月27日至2024年07月23日），现任首席量化投资官、量化指数部负责人，创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理（2018年11月19日起任职），创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年07月05日起任职），创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理（2019年07月05日起任职），创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理（2019年07月05日起任职），创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理（2019年07月05日起任职），创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理（2021年01月11日起任职），创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理（2022年03月29日起任职），创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理（2023年03月01日起任职），创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金基金经理（2023年12月29日起任职），创金合信均益量化选股混合型证券投资基金基金经理（2024年06月27日起任职）。 | 2018-11-19 |
| 孙悦 | 本基金基金经理 | 7 | 4.3 | 孙悦：男，中国国籍，北京大学硕士，2017年7月加入创金合信基金管理有限公司，曾任量化指数与国际部研究员、投资经理，创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理（2020年09月09日至2021年02月22日），创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理（2021年07月09日至2022年07月20日），创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理（2021年02月26日至2022年12月14日），创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理（2021年07月19日至2023年06月29日），创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理（2023年09月12日至2024年06月26日），现任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理（2020年09月09日起任职），创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理（2021年01月19日起任职），创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理（2021年07月09日起任职），创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理（2021年07月19日起任职），创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）基金经理（2023年11月24日起任职），创金合信均益量化选股混合型证券投资基金基金经理（2024年06月27日起任职），创金合信红利甄选量化选股混合型证券投资基金基金经理（2024年12月03日起任职），兼任投资经理。 | 2021-07-19 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
2024年三季度，国内外宏观环境发生较大变化。国外方面，9月中旬，美联储宣布降息50bp，预示美联储将逐渐进入降息通道。国内方面，9月下旬，央行、金融监管总局、证监会三部门领导出席新闻发布会，出台一系列重大政策。国内市场方面，A股和港股主要指数大幅上涨，前期超跌的成长风格大幅反弹，投资者预期得到扭转。大类资产方面，原油价格、美元指数下跌，黄金价格、美股指数上涨。本基金以沪深300指数为基准，2024年三季度，沪深300指数大幅上涨，指数成份股内，行业表现分化较大，相对表现最好的行业是非银金融、房地产、商业贸易，表现最差的是采掘、公用事业、农林牧渔。风格方面，成份股内beta因子表现较好，动量因子表现较差。在产品管理过程中，管理人严格遵守指数增强的限制，坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测，采用风险模型严格约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配或低配，以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差，在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中，持续对多因子模型进行改进，加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力，同时叠加行业轮动策略、短周期交易策略，增厚投资组合收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年，国内外宏观环境相对平稳。美国方面，6月核心PCE物价指数同比增速为 2.6%，显示通胀压力有所缓解。由于美联储货币政策仍然受到多重因素影响，后续降息节奏仍然有较大不确定性。国内方面，经济延续复苏态势，市场内生动力企稳，政策同时发力。数据方面，6月份制造业PMI为49.5%，与上月持平。1-6月规模以上工业企业利润同比增长3.5%，延续增长态势。大类资产方面，原油价格、美元指数、黄金、美股小幅上涨。国内市场方面，主要指数有一定调整，大盘风格强于小盘风格，价值风格强于成长风格。本基金以沪深300指数为基准，2024年上半年，沪深300指数小幅上涨后调整，指数成份股内，行业表现分化较大，相对表现最好的行业是采掘、公用事业、通信，表现最差的是休闲服务、房地产、医药生物。风格方面，成份股内动量因子表现较好，beta因子表现较差。在产品管理过程中，管理人严格遵守指数增强的限制，坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测，采用风险模型严格约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配或低配，以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差，在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中，持续对多因子模型进行改进，加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力，同时叠加行业轮动策略、短周期交易策略，增厚投资组合收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，国内外宏观环境相对平稳。美国方面，美联储3月议息会议决定维持利率不变，继续执行缩表计划。经济方面，新增非农就业超预期，失业率小幅下降，市场对于美联储降息的预期小幅回落。国内方面，经济延续复苏态势，市场内生动力企稳，政策同时发力。两会胜利召开，为年内政策方向定调，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强调加快发展新质生产力，构建现代化产业体系。数据方面，3月份制造业PMI超市场预期，景气度显著回升。大类资产方面，原油价格、美元指数、黄金价格、美股上涨。国内市场方面，主要指数有一定分化，大盘风格强于小盘风格，价值风格强于成长风格。本基金以沪深300指数为基准，2024年一季度，沪深300指数小幅上涨，指数成份股内，行业表现分化较大，相对表现最好的行业是采掘、有色金属、纺织服装，表现最差的是医药生物、房地产、计算机。风格方面，成份股内盈利因子表现较好，beta因子表现较差。在产品管理过程中，管理人严格遵守指数增强的限制，坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测，采用风险模型严格约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配或低配，以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差，在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中，持续对多因子模型进行改进，加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力，同时叠加行业轮动策略、短周期交易策略，增厚投资组合收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，国内宏观环境相对平稳，国外地缘冲突再起。美国方面，经历年初部分银行的风险事件后，随着全球能源价格回落，美联储逐渐暂停加息。经济数据方面，CPI整体下行，国内方面，宏观经济延续复苏态势，企业盈利改善，就业保持稳定，全年GDP增速5.2%，完成既定目标。12月，中央经济工作会议召开，强调高质量发展的重要性，对于明年，强调稳中求进、以进促稳、先立后破，财政政策要适度加力、提质增效，货币政策要灵活适度、精准有效。大类资产方面，原油、美元指数小幅回落，黄金、美股上涨，A股调整。国内市场方面，主要指数走弱，价值风格强于成长风格。本基金以沪深300指数为基准，2023年，沪深300指数调整，指数成份股内，行业表现分化较大，相对表现最好的行业是采掘、通信、公用事业，表现最差的是休闲服务、房地产、电气设备。风格方面，成份股内价值因子表现较好，成长因子表现较差。在产品管理过程中，管理人严格遵守指数增强的限制，坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测，采用风险模型严格约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配或低配，以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差，在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中，持续对多因子模型进行改进，加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力，同时叠加行业轮动策略、短周期交易策略，增厚投资组合收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
2024年上半年，国内宏观经济总体延续复苏态势，上半年同比增长5%，二十届三中全会召开，对进一步全面深化改革做出系统部署。展望下半年，预计宏观经济仍然以稳为主，政策有望进一步发力，微观主体信心有望提振，新质生产力进一步发展。海外方面，美国大选带来全球政治局势的不确定性，将是影响资产价格的重要变量，美联储方面，降息预期逐渐升温，但同样具有较大不确定性。国内证券市场方面，经历了较长时间的调整后，目前市场整体处于历史底部区域，有较大的估值修复空间。风格方面，小盘、成长风格今年都有一定调整，大部分悲观预期已经得到反应，部分公司已经处于投资价值较高的区间；红利风格今年以来相对表现较好，大部分公司基本面依旧稳健，以长期投资价值为主。行业方面，政策支持的科创、新质生产力等方向值得重点关注。
