建信中证500指数增强C (005633.jj)中证500建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.1748元基金经理叶乐天管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.35% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数增强A 、 建信中证500指数增强E | ||||
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建信中证500指数增强C(005633) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 中证500年化投资收益率 | 总投资收益率 | 中证500总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶乐天 | 2018-03-16 | -- | 6年4个月任职表现 | -1.35% | -- | -8.30% | 29.93% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 叶乐天 | -- | 16 | 12.4 | 叶乐天：男，数量投资部副总经理，博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理，该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金（LOF），叶乐天继续担任该基金的基金经理；2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2017年4月18日至2023年11月17日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月22日至2024年2月5日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理；2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。 | 2018-03-16 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
本基金为指数增强型基金，管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理。本基金从成立以来一直严格控制与标的指数的行业偏离和风格偏离，主要在个股选择上进行了一定的主动暴露，以控制跟踪误差并争取获取较稳定的超额收益。 由于基金规模相对较大，基金管理人采用分散持仓、算法交易等方式尽量降低交易成本，同时对风险事件进行实时监控，以尽量减少极端负面事件的风险。在目前市场结构分化较大的环境下，本基金积极改进量化模型以适应市场的最新情况，并积极探索采用深度学习的方法挖掘新因子，以尽量获取超额收益并尽量减少回撤。报告期间，基金份额基本稳定，基金管理人采用股指期货尽可能降低申赎带来的额外交易成本。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
本基金为指数增强型基金，管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理。本基金从成立以来一直严格控制与标的指数的行业偏离和风格偏离，主要在个股选择上进行了一定的主动暴露，以控制跟踪误差并争取获取较稳定的超额收益。 由于基金规模相对较大，基金管理人采用分散持仓、算法交易等方式尽量降低交易成本，同时对风险事件进行实时监控，以尽量减少极端负面事件的风险。在目前结构化行情较为突出的环境下，本基金积极改进量化模型以适应市场的最新情况，并积极探索采用深度学习的方法挖掘新因子，以尽量获取超额收益并尽量减少回撤。报告期间，基金份额基本稳定，基金管理人采用股指期货尽可能降低申赎带来的额外交易成本。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
本基金为指数增强型基金，管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理。本基金从成立以来一直严格控制与标的指数的行业偏离和风格偏离，在个股选择上进行了一定的主动暴露。由于基金规模相对较大，基金管理人采用分散持仓、适当降低换手率、采用算法交易等方式尽量降低交易成本，同时对风险事件进行实时监控，以尽量避免踩雷风险。报告期内市场环境变化较大，对指数增强策略带来了较大挑战。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
本基金为指数增强型基金，管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理。本基金从成立以来一直严格控制与标的指数的行业偏离和风格偏离，主要在个股选择上进行了一定的主动暴露，以控制跟踪误差并争取获取较稳定的超额收益。由于基金规模相对较大，基金管理人采用分散持仓、算法交易等方式尽量降低交易成本，同时对风险事件进行实时监控，以尽量避免踩雷风险。在目前结构化行情较为突出的环境下，本基金积极改进量化模型以适应市场的最新情况，尽量避免超额收益的回撤。报告期间，基金份额基本稳定，基金管理人采用股指期货尽可能降低申赎带来的额外交易成本。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
在报告期内，指数整体呈现震荡下行的走势。虽然随着疫情管控措施的放开，经济活动得到了很大程度的恢复，居民的消费能力韧性较强，但投资者的信心仍让偏弱，体现在指数层面，主流宽基指数均表现不佳，主动权益基金所重仓的个股也没有好的机会，而红利指数和微盘股表现较佳，成为2023年A股市场难得的投资机会。 展望2024年，微盘股已经积蓄了一定风险，且微盘股的流动性不佳，这些风险在年初已经得到较大的释放，同样的，红利策略在连续占优多年后也存在风格过于拥挤的问题，仍需谨慎。我们觉得2024年的市场风格相对过去几年会有明显的变化，市场整体可能存在一定机会，但风格的把握更为重要，结构性行情仍然存在，如何判断风格以及如何优选个股仍是投资的关键因素。 本基金管理人将持续改进量化模型，积极捕捉市场可能的机会，并控制好交易成本，力争超越基准指数。
