中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A (007208.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0525元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | ||||
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数 | |
| 基金主代码 | 007208 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-04-15 | |
| 总份额 | 1.97亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。1、优化抽样复制策略本基金通过对标的指数中各成份企业债、公司债、中期票据的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。2、替代性策略对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份债券被限制投资等情况，本基金无法获得对个别成份债券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他非成份债券进行替代。3、其他债券投资策略为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金整体业绩比较基准为：中债-1-3年久期央企20债券指数收益率×95%＋同期银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007208 | 007209 |
| 子基金份额 | 1.97亿 份 (2024-09-30) | 3,488.00 份 (2024-09-30) |
