海富通安益对冲混合C (008830.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0374元基金经理朱斌全管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.17倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
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海富通安益对冲混合C(008830) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜晓海 | 2020-01-22 | 2022-08-15 | 2年6个月任职表现 | 1.96% | -- | 5.10% | 21.20% |
| 朱斌全 | 2022-08-15 | -- | 1年11个月任职表现 | -0.67% | -- | -1.29% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱斌全 | 本基金的基金经理 | 17 | 5.7 | 朱斌全：男，硕士。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司，历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月至2022年8月任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2019年10月至2022年12月兼任海富通富祥混合基金经理。2019年10月起兼任海富通沪深300增强（原海富通富睿混合）、海富通量化多因子混合及海富通欣益混合的基金经理。2020年10月起兼任海富通欣享混合的基金经理。2020年10月至2022年8月兼任海富通新内需混合基金经理。2022年8月起兼任海富通安益对冲混合基金经理。2022年12月起兼任海富通量化前锋股票、海富通中证500增强基金经理。 | 2022-08-15 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
二季度，随着一系列新规的推出，市场风格发生明显变化。因子方面，价值因子本季度表现强于成长因子，大市值股票明显占优。当前中证1000的股指期货负基差较大，反应了市场较为看淡小盘股的情绪。报告期间，量化模型表现一般，同时股指期货负基差收敛，对冲策略表现较弱，产品的净多头仓位较低，市场的下跌对组合也产生了一些负贡献。展望下半年，在构建投资组合时，我们对上市公司的质地将有更高的要求，近期我们提高了基本面因子在模型中的比例，全面提升了股票组合的质地，力争在下半年获得更好的业绩表现。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
因子方面，价值因子本季度表现强于成长因子，市值因子波动较大。一月底二月初，小盘股大跌，期间，量化模型表现欠佳，我们在股指期货负基差较大的时候，降低了对冲策略的仓位，避免了进一步的下跌。春节过后，市场触底反弹，我们重新提高了对冲策略的仓位，期间AI选股模型表现较好，取得了较为理想的效果。报告期内，中证1000股指期货的负基差扩大，而沪深300股指期货的负基差较小，因此我们提高了沪深300对冲策略的占比，多种对冲策略同时使用，可以降低单一策略的风险，并获得更为稳定的超额收益。同时我们也在对量化模型做升级迭代，力争获得更好的业绩表现。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年股票部分超额收益较为出色。基金股票部分主要是中证1000增强策略，获得了约10%左右的超额收益，并用中证1000股指期货套保，将超额收益转化为绝对收益。2023年，我们在量化模型中运用了深度学习等人工智能技术，增强了量化模型的预测能力，提升了投资业绩。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
三季度，深度学习选股模型取得了不错的效果，本基金成功捕捉到了市场的变化趋势。期间，我们低配了上半年表现突出的TMT板块，股票组合风格更偏向于低估值、高分红标的，效果明显。基金主要用中证1000股指期货作为对冲工具，当前的负基差很小，有利于对冲策略。量化模型不断在升级迭代，力争获得更好的业绩表现。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
从全球经济看，由于美国财政高杠杆、货币高利率的制约，2024年美国财政刺激力度将边际走弱，美国经济、通胀也将逐步下行，具体的下行速度、幅度需要具体跟踪。在这个背景下，美联储的具体降息操作将成为全球市场关注的一个焦点。这对全球金融市场、各类资产都将产生较为显著的影响，我们面临的外部金融环境有望缓解。中国经济暂时仍面临着总需求不足、结构调整阵痛的冲击，在这过程中市场信心的脆弱和不足可能短期加剧经济的疲弱。不过，目前市场信心已在相对低位，监管层也在积极呵护市场，对经济的托底力度也有望进一步加强。我们对此依然怀抱着积极心态，积极跟踪国内政策和经济的变化。展望2024年，我们会根据股指期货的负基差水平，灵活配置各种对冲策略，并不断改进模型，力争获得更好的业绩表现。投资策略上，我们会运用深度学习等人工智能技术，升级现有的量化模型，进一步提高组合的超额收益。另一方面，市场可能会比较波动，我们会做好风险控制，控制最大回撤，力争给投资者带来较好的投资体验。
