港股通50ETF联接A (012151.jj)港股通50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9850元持有人户数3,025.00基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.50% |
| 相关基金: | 主从基金港股通50ETF联接C目标基金港股通50 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
港股通50ETF联接A(012151) - 概况
最后更新于：2024-09-04
| 基金全称 | 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 港股通50ETF联接 | |
| 基金主代码 | 012151 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-28 | |
| 总份额 | 4,138.35万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。（一）资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。其余资产可投资于标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。（二）目标ETF投资策略本基金为华泰柏瑞中证港股通50ETF的联接基金。华泰柏瑞中证港股通50ETF 是采用完全复制法实现对中证港股通50指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞中证港股通50ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。（三）成份股、备选成份股投资策略根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股紧密跟踪标的指数。（四）存托凭证投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。（五）股指期货投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。（六）债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。通过对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币政策等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。（七）资产支持证券投资策略资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。（八）融资及转融通证券出借业务本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通50 指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞中证港股通50ETF 的联接基金，主要投资于目标ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证港股通50 指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 港股通50ETF联接A | 港股通50ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012151 | 012152 |
| 子基金份额 | 3,184.25万 份 (2024-06-30) | 954.10万 份 (2024-06-30) |
