中金中证500ESG指数增强A (016680.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8296元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率590.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.04% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证500ESG指数增强C | ||||
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中金中证500ESG指数增强A(016680) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中金中证500ESG指数增强 | |
| 基金主代码 | 016680 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-10-25 | |
| 总份额 | 3,709.50万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 | |
| 投资策略 | 本基金主要的股票投资策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指数作为基本投资组合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子，并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、可转债投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货、国债期货及股票期权的投资策略；7、转融通投资策略；8、融资投资策略；9、存托凭证投资策略。详见《中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金合同》。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500ESG基准指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 | |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中金中证500ESG指数增强A | 中金中证500ESG指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016680 | 016681 |
| 子基金份额 | 2,398.72万 份 (2024-06-30) | 1,310.78万 份 (2024-06-30) |
