景顺长城中证500指数增强C
(016935.jj)中证500景顺长城基金管理有限公司
成立日期2022-10-26
总资产规模
1,968.07万 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.1586基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.31%
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景顺长城中证500指数增强C(016935) - 基金概况

最后更新于:2024-07-23

基金全称景顺长城中证500指数增强型证券投资基金
基金简称景顺长城中证500指数增强
场内简称
基金主代码006682
运作方式契约型开放式
合同生效日2019-03-25
总份额9.16亿 (2024-06-30)
投资目标本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
投资策略1、资产配置策略本基金为指数基金,股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。2、股票投资策略本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。3、债券投资策略出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。4、权证、股指期货投资策略本基金可投资权证、股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金对权证的分析判断主要从市场环境、时机、权证定价、市场供求、发行人资质、交易冲击等方面综合考量,运用权证定价模型计算权证当前的合理价格。本基金适时选择具有相对优势的权证并制定相应的投资计划。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。5、中小企业私募债券的投资策略对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
子基金简称景顺长城中证500指数增强A景顺长城中证500指数增强C
子基金场内简称
子基金代码006682016935
子基金份额8.99亿 (2024-06-30) 1,669.41万 (2024-06-30)