摩根沪深300指数增强发起式C (017446.jj)沪深300摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8471元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.98% |
| 相关基金: | 主从基金摩根沪深300指数增强发起式A | ||||
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摩根沪深300指数增强发起式C(017446) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 摩根沪深300指数增强发起式 | |
| 基金主代码 | 017445 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-28 | |
| 总份额 | 1,804.77万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化的方法进行积极的组合管理与严格的风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金为指数增强型基金，股票资产占基金资产的比例不低于80%，一般情况下将保持资产配置的基本稳定。基金运作过程中，将综合考量系统性风险、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素，对基金资产配置做出合适调整。2、股票投资策略本基金属于指数增强型股票基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。本基金所采用的股票量化投资模型主要包含三个部分，以实现股票收益预测，风险控制和跟踪误差控制。这三个部分包括收益预测模型，风险模型和组合优化模型。收益预测模型以量化投资团队开发的多因子选股模型和事件驱动策略为基础，深入分析个股的估值水平、盈利指标、波动指标、运营指标、市场情绪面等指标，根据行情变化进行动态调整，争取做出全面优质的股票收益预测。风险模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括资产波动率、行业集中度、风格暴露等，力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。组合优化模型结合收益预测模型和风险模型的产出，并综合考虑交易成本等因素，在风险约束条件下，将投研成果转化为实际的可投资组合。力争股票配置最优化，以期达到持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。3、债券投资策略本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期管理策略、期限结构配置策略、信用债投资策略、可转换债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。4、股指期货投资策略本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。5、股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的期权合约。6、国债期货投资策略基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易。7、资产支持证券投资策略本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。8、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。9、融资及转融通证券出借策略本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 摩根沪深300指数增强发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017445 | 017446 |
| 子基金份额 | 1,680.80万 份 (2024-06-30) | 123.96万 份 (2024-06-30) |
