国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 (017924.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0254元基金经理颜文浩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
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国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 017924 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-05-31 |
| 总份额 | 6.21亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。1、优化抽样复制策略：本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。2、替代性策略：当由于市场流动性不足或因法律法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合，对指数进行跟踪复制。3、债券投资策略：为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略和信用债投资策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。4、资产支持证券投资策略：本基金将深入研究影响资产支持证券价值的多种因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以数量化模型分析，精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和偏股混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
