创金合信益久9个月持有期债券E (018508.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数286.00 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0864元基金经理黄弢 、 谢创 、 黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信益久9个月持有期债券A 、 创金合信益久9个月持有期债券C | ||||
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创金合信益久9个月持有期债券E(018508) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 创金合信益久9个月持有期债券 | ||
| 基金主代码 | 018506 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-06-14 | ||
| 总份额 | 4,735.20万 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金综合考虑宏观经济、政策及产业趋势、市场利率、流动性水平及资产估值等因素，以定性与定量分析相结合的方式，合理评估债券、股票和现金等资产的投资价值及风险收益特征，在对整体风险水平进行有效控制的基础上，制定本基金的资产配置比例。2、债券投资策略（1）久期配置策略根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估，考虑在运作周期中所处阶段，确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时，适当拉长债券组合的久期水平，在预期市场利率上行时，适当缩短债券组合的久期水平，以此提高债券组合的收益水平。（2）期限结构配置策略在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。（3）债券类别配置策略主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。（4）信用类债券投资策略对于信用类债券（含资产支持证券，下同），基金管理人将利用行业和公司的信用研究力量，对所投资的信用品种进行详细的分析及风险评估，依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能力，对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中，投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择，以平衡信用债投资的风险与收益。本基金所投资的信用债的信用评级在AA及以上（有债项评级的以债项评级为准，无债项评级的以主体评级为准，短期融资券、超短期融资券参照主体评级），其中本基金投资于信用评级为AA的信用债占信用债资产的比例为0-20%，投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为0-50%，投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为50%-100%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级，评级机构以基金管理人选定为准。基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定，应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。（5）跨市场套利策略跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券组合，提高投资收益，实现跨市场套利。（6）回购放大策略本基金可采用回购放大策略扩大收益，即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益。（7）可转换债券和可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权的价值、债券价值和内嵌期权的价值，本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金也可根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，参与可转换债券和可交换债券的新券申购。3、股票投资策略（1）A股投资策略（2）港股通标的股票投资策略（3）存托凭证的投资策略4、国债期货交易策略5、基金投资策略本基金只投资于可上市交易的股票型ETF与本基金管理人管理的权益类证券投资基金，并在定期报告中予以披露。本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金通过定量分析与定性分析相结合的方式，对基金公司及基金做出综合性评价。对基金公司的评价主要考虑平均业绩、管理基金的总规模及增速、投研团队配置与离职率、风控制度与落实情况、公司受到的奖惩情况等维度；对基金的评价主要考虑历史业绩、风险指标、收益稳定性等，各类型采用不同的评价体系。6、信用衍生品投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 创金合信益久9个月持有期债券C | 创金合信益久9个月持有期债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 018506 | 018507 | 018508 |
| 子基金份额 | 2,748.05万 份 (2024-09-30) | 1,876.61万 份 (2024-09-30) | 110.53万 份 (2024-09-30) |
