创金合信利元纯债债券C (020223.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0243元基金经理王一兵 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利元纯债债券A | ||||
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创金合信利元纯债债券C(020223) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金简称 | 创金合信利元纯债债券 | |
| 基金主代码 | 020222 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-26 | |
| 总份额 | 9.83亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础上实施债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。2、久期配置策略在全球经济的框架下，本基金管理人密切关注货币信贷、利率、汇率、采购经理人指数等宏观经济运行关键指标，运用数量化工具对宏观经济运行及货币财政政策变化跟踪与分析，对未来市场利率趋势进行分析预测，据此确定合理的债券组合目标久期。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时，即市场利率将上升，本基金将降低组合久期以规避损失；如出现负向平移的概率较大时，则提高组合久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。3、期限结构配置策略在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。4、息差策略该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购，再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种。在执行息差放大策略时，基金管理人将密切关注债券收益率与回购收益率的相互关系，并始终保持回购利率低于债券收益率。5、信用类债券投资策略对于信用类债券（含资产支持证券，下同），基金管理人将利用行业和公司的信用研究力量，对所投资的信用品种进行详细的分析及风险评估，依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能力，对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中，投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择，以平衡信用债投资的风险与收益。本基金在信用债投资过程中，可投资的信用债信用评级范围为AA+、AAA级（有债项评级的以债项评级为准，无债项评级的以主体评级为准，短期融资券、超短期融资券参照主体评级），前述不同评级信用债券占持仓信用债比例分别为0-20%、80%-100%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级，评级机构以基金管理人选定为准。基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定，应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。6、跨市场套利策略跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券组合，提高投资收益，实现跨市场套利。7、回购放大策略本基金可采用回购放大策略扩大收益，即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 创金合信利元纯债债券A | 创金合信利元纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020222 | 020223 |
| 子基金份额 | 9.83亿 份 (2024-06-30) | 1,510.00 份 (2024-06-30) |
