摩根标普港股通低波红利指数A (005051.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9988元基金经理胡迪 、 何智豪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率87.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金摩根标普港股通低波红利指数C | ||||
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 摩根标普港股通低波红利指数 | |
| 基金主代码 | 005051 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-12-04 | |
| 总份额 | 11.36亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对标的指数有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据标普港股通低波红利指数成份股的基准权重构建股票资产组合，对于因法规限制、流动性限制而无法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在买入过程中，本基金采取相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。1、资产配置策略为了实现追踪误差最小化，本基金投资于股票的资产占基金资产的比例不低于90%，将不低于90%的非现金基金资产投资于标普港股通低波红利指数的成份股及其备选成份股。2、股票投资策略（1）投资组合构建本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据标普港股通低波红利指数成份股的基准权重构建股票资产组合，对于因法规限制、流动性限制而无法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在初始建仓期或者为申购资金建仓时，本基金按照标普港股通低波红利指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金采取相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。（2）投资组合调整1）定期调整本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。标普港股通低波红利指数的样本股每半年调整一次，指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整，若成分股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用逐步调整的方式。2）不定期调整①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。3)股票替代通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的股票等特殊情况下，本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。在选择替代股票时，为尽可能的降低跟踪误差，本基金将采用定性与定量相结合的方法，在对替代股票与被替代股票的基本面、股价技术面等指标进行相关性分析的基础上，优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好，流动性充裕的股票进行替代投资。3、债券投资策略本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。4、其他投资策略：包括股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略、存托凭证投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 95%×标普港股通低波红利指数收益率+ 5%×税后银行活期存款收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 | |
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 摩根标普港股通低波红利指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005051 | 005052 |
| 子基金份额 | 5.83亿 份 (2024-09-30) | 5.53亿 份 (2024-09-30) |
