南方恒生中国企业ETF联接A (005554.jj)恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6813元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.77% |
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南方恒生中国企业ETF联接A(005554) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 恒生中国企业指数年化投资收益率 | 总投资收益率 | 恒生中国企业指数总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙伟 | 2018-02-12 | -- | 6年5个月任职表现 | -5.77% | -- | -31.87% | 97.99% |
| 罗文杰 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年1个月任职表现 | -4.93% | -- | -10.18% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孙伟 | 本基金基金经理 | 14 | 9.2 | 孙伟：男，北京大学工商管理硕士，特许金融分析师（CFA）、注册会计师（CPA），具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理；2015年5月22日至2016年7月29日，任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理；2015年7月2日至2020年12月1日，任改革基金、高铁基金基金经理；2019年7月12日至2021年1月7日，任南方中证500工业ETF基金经理；2019年7月12日至2021年1月14日，任南方中证500原材料ETF基金经理；2020年12月1日至2021年4月19日，任改革基金基金经理；2015年7月10日至今，任500信息基金经理；2016年5月13日至今，任南方创业板ETF基金经理；2016年5月20日至今，任南方创业板ETF联接基金经理；2016年8月17日至今，任500信息联接基金经理；2016年8月19日至今，任深成ETF、南方深成基金经理；2017年3月8日至今，任南方全指证券ETF联接基金经理；2017年3月10日至今，任南方中证全指证券ETF基金经理；2017年6月28日至今，任南方中证银行ETF基金经理；2017年6月29日至今，任南方银行联接基金经理；2018年2月8日至今，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至今，任南方H股联接基金经理；2019年7月12日至今，任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理；2020年12月1日至今，任高铁基金基金经理；2022年3月3日至今，任南方上海金ETF基金经理；2023年7月25日至今，任南方上海金ETF发起联接基金经理。 | 2018-02-12 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度，恒生中国企业指数的走势受到多方面因素的积极影响，包括市场估值的吸引力、经济与政策环境的改善、流动性的增强、投资者情绪的改善以及政策利好。报告期内，恒生中国企业指数上涨8.97%，港币对人民币汇率中间价上涨0.68%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 对未纳入港股通投资范围的指数成份股，采用其他资产进行了投资替代；(2) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(3) 港股通的交易风控资金的安排，导致基金实际仓位和基准的偏离；(4) 我们根据恒生中国企业指数的调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期内，恒生中国企业指数上涨0.73%，港币对人民币汇率中间价上涨0.04%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 对未纳入港股通投资范围的指数成份股，采用其他资产进行了投资替代；(2) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(3) 港股通的交易风控资金的安排，导致基金实际仓位和基准的偏离；(4) 我们根据恒生中国企业指数的调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，恒生中国企业指数下跌13.97%，港币对人民币汇率中间价上涨1.45%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 对未纳入港股通投资范围的指数成份股，采用其他资产进行了投资替代；(2) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(3) 港股通的交易风控资金的安排，导致基金实际仓位和基准的偏离；(4) 我们根据恒生中国企业指数的调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
报告期内，恒生中国企业指数下跌4.30%，港币对人民币汇率中间价下跌0.47%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 对未纳入港股通投资范围的指数成份股，采用其他资产进行了投资替代；(2) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(3) 港股通的交易风控资金的安排，导致基金实际仓位和基准的偏离；(4) 我们根据恒生中国企业指数的调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
2023年，国内经济N型筑底，实现温和复苏，A股市场行业和风格间的结构分化剧烈，市场整体存量博弈特征明显。2024年，在开年快速回调后，后市展望更加乐观，主要基于以下判断：1、国内经济将延续复苏态势，上市公司盈利有望转好；2、预期货币将继续宽松，财政政策有望更加积极；3、企业和居民资产负债表有望改善，增量资金有入场迹象；4、股债收益差指标显示权益资产相比固收类资产更具性价比，且权益市场整体估值处于历史相对低位，向上修复空间较大。本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对业绩基准的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身情况和投资目标，借助投资本基金参与市场。
