华泰柏瑞上证50指数增强A (016697.jj)上证50华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.9296元基金经理曾鸿 、 盛豪管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率358.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.19% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞上证50指数增强C | ||||
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华泰柏瑞上证50指数增强A(016697) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞上证50指数增强 | |
| 基金主代码 | 016697 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-03-14 | |
| 总份额 | 1.15亿 份 (2024-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8%。 | |
| 投资策略 | 1、股票投资策略本基金为增强型指数基金，主要利用量化投资模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。本基金运用的量化投资模型主要包括：（1）多因子alpha模型——股票超额回报预测多因子alpha模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础，结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金alpha模型的因子可归为如下几类：价值（value）、质量（quality）、动量（momentum）、成长（growth）、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量的各类信息，包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适合调整各因子类别的具体组成及权重。（2）风险估测模型——有效控制预期风险（3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩（4）投资组合的优化和调整本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金根据投资需要或市场环境变化，选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资于港股。2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、衍生品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）股票期权投资策略；（3）国债期货投资策略；5、存托凭证投资策略；6、融资及转融通证券出借业务的投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 上证50指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 华泰柏瑞上证50指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016697 | 016698 |
| 子基金份额 | 9,402.77万 份 (2024-03-31) | 2,124.65万 份 (2024-03-31) |
