南方大数据100指数A (001113.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6627元基金经理冯雨生管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率829.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据100指数C | ||||
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南方大数据100指数A(001113) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷俊 | 2015-04-24 | 2017-11-09 | 2年6个月任职表现 | -4.39% | -- | -10.79% | -- |
| 钱厚翔 | 2019-06-28 | 2023-12-01 | 4年5个月任职表现 | 3.19% | -- | 14.91% | 37.94% |
| 冯雨生 | 2023-06-16 | -- | 1年1个月任职表现 | -16.21% | -- | -17.83% | -- |
| 李佳亮 | 2017-11-09 | 2019-06-28 | 1年7个月任职表现 | -18.99% | -- | -29.12% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冯雨生 | 本基金基金经理 | 16 | 12.6 | 冯雨生先生：硕士。2007年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任金融工程研究员，同盛基金经理助理等职务，现任量化投资部负责人。现任长盛中证100指数证券投资基金基金经理，长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理，长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理，长盛信息安全主题量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日担任长盛价值发现股票型证券投资基金基金经理。2017年10月23日至2020年4月21日担任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日-2020年10月23日担任长盛成长价值证券投资基金基金经理。2019年3月18月至2021年6月17日担任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理。2016年9月12日至2021年6月17日担任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2019年3月18日至2021年6月17日担任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月18日至2021年6月17日担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理。2021年11月12日起担任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月12日担任南方量化成长股票型证券投资基金基金经理。现任南方高股息主题股票型证券投资基金的基金经理。2023年6月16日担任南方大数据100指数证券投资基金基金经理。 | 2023-06-16 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年2季度，本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股，主要投资方式为被动式指数化投资，紧密跟踪大数据100指数，追求与业绩比较基准相似的回报。本基金投资以量化选股模型股票投资为主，按照基金合同编制大数据 100 策略指数，在指数编制方案约定的规则下进行调整与等权重计算，最终确定指数成份股与权重。投资中按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年1季度，本基金紧密跟踪大数据100指数，主要投资于标的指数成份股，追求与业绩比较基准相似的回报。本基金投资以量化选股模型股票投资为主，按照基金合同编制大数据100策略指数，对样本空间的股票按照财务因子得分、市场驱动因子得分和大数据因子得分进行模型优化，然后将计算的综合得分从高到低排序，选取排名在前的股票进行投资。在指数编制方案约定的规则下进行调整与等权重计算，最终确定指数成份股与权重。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪大数据100指数，追求与业绩比较基准相似的回报。本基金投资以量化选股模型股票投资为主，按照基金合同编制大数据100策略指数，对样本空间的股票按照财务因子得分、市场驱动因子得分和大数据因子得分进行模型优化，然后将计算的综合得分从高到低排序，选取排名在前的股票进行投资。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度，本基金投资以量化选股模型股票投资为主，辅以期货多头持有。量化选股股票投资部分：使用大数据因子，量化基本面，事件驱动等模型，以多策略融合模型进行股票投资。期货多头持有部分：持有少量中证1000期货多头。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望2024年，A股估值处于历史低位，国内经济有望震荡上升，货币政策和财政政策对权益市场依然比较友好。未来几年，全球利率有望回落，资产回报率逐步下行，A股的低估值和高成长性使得A股在全球权益资产中具有吸引力。未来随着上市公司盈利状况逐步改善，被市场低估的板块会逐步得到市场的认可。随着投资者信心的恢复和企业盈利的改善，A股有望迎来不错的投资机会。高股息因子，价值因子和超预期类因子可能有不错的配置机会。我们将保持量化策略的定力，综合考虑性价比，依靠优秀的量化选股模型来获取超额收益
