国寿安保沪港深300ETF联接A (012663.jj)沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9004元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率46.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.10% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪港深300ETF联接C目标基金国寿安保中证沪港深300ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪港深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪港深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李康 | 2022-02-25 | -- | 2年6个月任职表现 | -4.10% | -- | -9.96% | 30.19% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李康 | 本基金的基金经理 | 15 | 9.4 | 李康：男，基金经理，博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金（2018年8月13日转型为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金）基金经理。2015年5月至2022年4月任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理。2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年1月至2021年5月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金（2019年4月1日转型为国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金）基金经理。2020年3月至2022年4月任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月起担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年11月起任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 | 2022-02-25 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 报告期内本基金跟踪误差主要源自日常申赎以及目标ETF相对指数的偏离。成分股停复牌、公司行为和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 本基金跟踪误差主要源自日常申赎以及目标ETF相对指数的偏离。成分股停复牌、公司行为、汇率和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 报告期内本基金跟踪误差主要源自日常申赎以及目标ETF相对指数的偏离。市场和汇率波动、公司行为、成分股调整和停复牌等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 本基金跟踪误差主要源自目标ETF相对指数的偏离。汇率波动、日常申赎、成分股停复牌、公司行为和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
2024年上半年权益市场表现一般，上证指数、沪深300指数、中证500指数和创业板指分别下跌0.25%，上涨0.89%，下跌8.96%，下跌10.99%。港股方面，恒生指数上涨3.94%，恒生科技下跌5.57%。风格方面大市值明显占优，按申万行业划分来看，银行、煤炭和公共事业等代表的高股息大盘蓝筹上市公司获得青睐，计算机、商贸、社服等表现一般。 展望下半年，中国经济展现了较强的韧性，高质量发展成效显著，结合全年经济社会发展目标来看，扩大内需等政策有望持续发力，带动相关产业链进一步修复。流动性方面利率处于下行通道，北向和保险资金有望带来边际增量。外部因素方面，美国大选和地缘政治可能对市场有阶段性扰动，伴随通胀数据回落和劳动力市场疲软，市场对美国经济的衰退预期提升，联储逐步进入降息周期后，有利于汇率压力释放和政策空间打开。整体上看，历史数据显示当前股债收益差处于高性价比区间，权益市场具有中长期配置价值，其中无风险利率下行背景下的红利资产，代表未来产业发展的新质生产力和受益扩大内需政策的行业投资机会相对显著。 本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
