中银上清所0-5年农发行债券指数 (013653.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0185元基金经理李宪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 |
| 基金主代码 | 013653 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-11-26 |
| 总份额 | 51.19亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和动态调整。基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的标的指数为上海清算所0-5年农发债指数。 本基金的业绩比较基准为上海清算所0-5年农发债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
